上证50etf期权持仓量怎么变 怎么知道50etf期权持仓量多少

上证50ETF期权行情要怎么看

上证50ETF期权行情采用的是“T型报价”显示方式，这样方便投资者能品尝期权合约的要素查找自己想要的合约信息。

一、实时行情

从上图所示，期权整体界面分为左中右三部分：

左边是认购期权，即看涨期权，认为大盘会上涨可买入认购期权。

右边是认沽期权，即看跌期权，认为大盘会下跌可买入认沽期权。

中间是行权价格，即合约执行价格、敲定价格、履约价格，是期权合约规定的、在期权买方行权时标的证券的交易价格，它是根据价差从小到大排列。

行权价格的上方，可供选择查看不一样月份的合约。

买价：该合约的即时最高买价

卖价：该合约的即时最低卖价

涨跌：与上一交易日结算价相对比涨跌的幅度

持仓：开盘至今的累计未平仓合约量

最新：即时最新成交价格

以50ETF购9月2.600合约为例，这是一个9月到期、行权价为2.600元的认购合约，它的最新价格为0.0209元，即一份合约的价格，如果需要买入此合约则至少10000份=0.0209*10000=209元（这是一张合约的价格）。

二、比值指标

内在价值

也称履约价值，是指期权持有者立即行使该期权合约所赋予的权利时所可以获得的收益。期权为实值时，认购期权的内在价值是标的证券价格-行权价，认沽期权的内在价值是行权价-标的证券价格；期权为平值或虚值时，内在价值为0。

时间价值

即外在价值，是指期权合约的购物者为购物期权而支付的权利金超过期权内在价值的那部分价值，它等于期权合约现价减去内在价值。

溢价率

是指标的资产价格需要上涨多少百分比才可让认购期权持有人达到盈亏平衡，或还需要下跌多少百分比才可让认沽期权持有者达到盈亏平衡的波动百分比。溢价率是用来反映买入期权行权所达到的盈亏平衡点标的的波动值。

杠杆比率

期权杠杆率等于标的价格与期权权利金的比值，亦是衡量期权风险的指标。现货上涨1%，期权则上涨1%*杠杆。期权虚值程度严重影响杠杆率，即虚值程度越高，权利金越低，杠杆度越高。

三、风险指标

隐波

即隐含波动率，是指具体标的物上的各档期权交易的隐含波动率加总平均。隐含波动率只与期权有关，是期权市场对标的物在期权生存期内波动率的预测。

当某一合约的隐含波动率显著高于其他合约时，则该合约被高估，反之则被低估。

历波

即历史波动率，是指投资转化率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据反映。

历史波动率的波动通常会大于隐含波动率的波动。由于波动率具有均值回复特性，当历史波动率高于均值时，它很也许会下降；当历史波动率低于均值时，它很也许会上升。

Delta

Delta衡量期货价格变动对权利金的影响。

看涨期权的Delta为正值，取值范围从0到1；看跌期权Delta为负值，取值范围从-1到0；平值期权Delta的绝对值接近于0.5。

Gamma

Gamma衡量的Delta随期货价格的改变而变化的敏感程度，即期货价格变动一个单位，Delta变动多少个单位。

正常来说，高Gamma值对应着高的风险水平，低Gamma值对应着低的风险水平。

对期权买方来说，Gamma值都是正的，空头的Gamma值与多头符号相反。期权处于平值时，Gamma值最大，随着实值和虚值程度的加深不断递减，期权的Gamma值为零。

Vega

Vega衡量期权价值变化对标的资产价格波动率变化的敏感度。

一般来说，平值期权的Vega值最高，而实值和虚值期权的Vega值较低。深度实值或深度虚值期权的Vega值接近于0。

Theta

Theta是用来测量时间变化对期权理论价值的影响。提示时间每经历一天，期权价值会损失多少。在其他因素不变的情况下，不论是看涨期权还是看跌期权，到期时间越长，期权的价值越高；随着时间的经历，期权价值则不断下降。时间只能向一个方向变动，即越来越少。

Theta=期权价格的变化/距离到期日时间的变化

一般用负来表示，以提醒期权持有者，时间是敌人。对期权买方来说，Theta为负数表示每天都在损失时间价值；正的Theta意味着时间的流失对你的部位有利。对期权卖方来说，表示每天都在坐享时间价值的收入。

Rho

Rho指无风险利率变化对期权价格的影响程度。市场无风险利率与认购期权价值为正相关，与认沽期权为负相关。

Rho=期权价格的变化／无风险利率的变化。

一般情况下，在持有期权期间，若期权的利率上升，则看多期权的价值上升，看空期权的价值下降；利率下降，则看多期权价值下降，看空期权价值上升。

怎么知道50etf期权持仓量多少

查看50etf期权的持仓量可以通过券商的交易软件，或像东方财富这种都能查询到的，输入代码：510050，就可看到这一个季度月的持仓量情况。

和大家分享一下在50ETF期权成交量与持仓量的重要性。

一：与价格的关系

成交量和持仓量作为量，与价格的关系非常重要。因为价格的上涨或下跌，多少都可以在量的变化中看到原因(内在动力)。

如果价格上涨，成交量和持仓量都在上涨，表明的是资金在持续入场做多，是多头入场主动进攻拉动价格上涨;如果价格上涨，成交量上涨，持仓量下降，则表明的是空头主动撤退止损推动价格上涨。

二：反映资金情况

当持仓量到达或接近合约主力持仓量峰值时，往往迎来变盘。因为持仓量达到历史峰值时，往往就是双方力量都用尽的时候，这时要结合K线走势，是底部盘整，还是头部形成。

当成交量活跃，持仓量变化不大，价格震荡时，这一段行情的趋势往往还不会结束，每一段行情的结束，都会在缩小的成交量和比较高的持仓量里迎来变盘。

当持仓量接近峰值，已经表明没有更加多的资金维持如今的价格，如果是上涨趋势，那么维持上涨的资金已经接近枯竭，那么资金也就剩下了平仓。这时，要么空头平仓止损导致价格加速上涨，要么多头止盈导致价格回落。

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