上交所etf期权合约最小报价上证50ETF期权最低要多少钱

上证50etf期权一张合约多少

首先了解下50etf期权合约的分类，价格从高到低的话，以此为实值合约，平值合约和虚值合约了。而它们的价格也会随着类型的区别而不断的扩大，具体差别如下(根据市场行情分析)。

如下面图是11月15日当日的期权合约报价

整理来源：财顺期权

实值合约：左边的认购价值在3695元一张，右边的认沽价值在5304元;

平值合约：左边的认购价值在245元一张，右边的认沽价值在572元;

虚值合约：左边的认购价值3元一张的，右边的认沽价值在3元一张。

从上图中就可以看出，50etf期权涉及的合约价格都是不一样的，合约价值的计算公式为：最新价*10000（合约单位）=权利金（成本）。

上证50ETF期权最低要多少钱

50ETF期权一张合约的价格是多少需要根据不一样价值状态的合约进行选择，一般选择实值类型的合约在上千元每张不等，选择平值类型的合约在几百元每张不等，选择虚值类型的合约在几十元甚至几元每张不等。

50ETF期权价格排序：实值期权＞平值期权＞虚值期权

不一样50ETF期权的合约状态分别代表着不一样的价格，具体看投资者选择什么价位的合约，在50ETF期权交易中，流动性最强的是平值上下的合约，这一类合约交易活跃，价格适中，是很多投机者的选择。

以图中的主力合约计算一张50ETF期权合约需要多少钱？

看涨合约为例，买价显示0.0787元，0.0787*10000（合约单位）=787元。表示买入一张看涨平值合约需要花787元人民币买入，待合约价值有所上涨就可以卖出获取差价利润。总之，买50ETF期权合约就是买指数的涨跌。

图中中间的部分主要都是平值上下的合约，平值合约区分的方式是按照行权价格跟上证50标的资产做对比，相近的就是平值合约了。

除了平仓了结50ETF期权的头寸外，持有实值期权的投资者也可供选择行权兑换实物或现金，一般这种了结方式还涉及到行权费用，所以大多数投资者都会选择平仓。

50ETF期权交割的方式分为实物交割型期权和现金交割型期权。实物交割是指那些在期权合约到期后，认购期权的权利方支付现金买入标的资产，认购期权的义务方收入现金卖出标的资产，或认沽期权的权利方卖出标的资产收入现金，认沽期权的义务方买入标的资产并支付现金。现金交割则是指期权买卖双方按照结算价格以现金的形式支付价差，不涉及标的资产的转让。

拓展资料：

想要更易的理解50ETF期权，先从50ETF期权跟踪的上证50指数以及成分股，ETF，这几个关键词入手了解。

01、上证50指数

上证50指数由上海证券交易所编制，是上交所最具代表性的50只股票组成样板股，反映市场的整体状况。指数简称为上证50,代码000016,基日为2003年12月31日。

02、上证50成分股

在各大券商行情软件上都可找到。

中国平安、民生银行、招商银行、中信证券、海通证券、兴业银行、浦发银行、中国建筑、交通银行、中国太保、广大银行、农业银行、伊利股份、贵州茅台等等50只蓝筹股，其中前十大成分股占指数权重50％以上。

关注主要成分股的走势变化，在很大的程度上可以做为上证50指数涨跌变化的重要依据。

03、ETF

被誉为革命性的投资商品，全称为exchangetraded funds，交易型开放式指数基金，又称交易所交易基金。

04、上证50ETF

上证50ETF是上证市场最具代表性的蓝筹指数之一，上证50ETF的投资目标是紧密跟踪上证50指数，最小化跟踪偏离度和跟踪误差，代码510050。

05、上证50ETF期权

上证50ETF期权是一种金融衍生品，它允许您在支付一定的权利金后，获得在未来某个特定时间以特定价格买入或卖出上证50ETF指数基金的权利和合约。到期后，可供选择行使该权利，从中获得差价收益，如果跟预期的行情不符可供选择不行使该权利，但会损失支付的权利金。期权交易可提供投资者在市场波动中获得收益或对冲风险的机会。

(1)上证50ETF优点

指数化的优点：

分散投资风险，透明度高、流动性好。

紧密跟踪的优点：

50ETF场内期权是采用完全复制法、同步上证50指数涨跌变化。

紧随上证大盘走势,无需研究个股。

(2)上市交易的优点：

1、交易方式简单灵活、单笔交易金额小、可全日交易、变现力高

2、可以买涨。买跌双向交易，对冲股市个股下跌损失的风险。

3、T+0的交易模式，操作更加灵活

4、自带杠杆,不爆仓、不强平,,锁定最大风险,追求无线利润。

(3)独特申赎机制的优点：