中证500股指期货当日结算价 中证500股指期货

中证500股指期货***一个点多少钱

沪深300、上证50及中证500这三个重要的股票指数期货合约，它们各自对应的现货指数有所区别。沪深300指数期货和上证50指数期货的设置较为相似，每波动一个点的价值固定为300元。而中证500指数期货则有所不同，每波动一个点的价值为200元。这种设置上的差异，使得投资者在进行期货交易时，需要根据不同的指数期货合约来计算盈亏，从而做出相应的投资决策。

沪深300指数期货合约的波动点价值设定为300元，这意味着，如果沪深300指数期货价格变动1个点，那么合约价值将相应地增加或减少300元。而上证50指数期货合约的波动点价值同样为300元，因此，当上证50指数期货价格变动1个点时，合约价值也会增加或减少300元。相比之下，中证500指数期货合约的波动点价值设定为200元，这意味着，中证500指数期货价格变动1个点，合约价值将增加或减少200元。这种差异化的设置，使得投资者在选择进行期货交易时，可以根据自身的需求和市场情况，灵活选择适合的期货合约。

值得注意的是，沪深300、上证50及中证500这三个指数期货合约的波动点价值设定，不仅反映了各自指数的市场影响力，也体现了期货市场的风险控制机制。不同的波动点价值设定，有助于投资者更好地理解市场波动对期货合约价值的影响，从而做出更为理性的投资决策。

总体而言，沪深300、上证50及中证500这三个指数期货合约在波动点价值设定上的差异，为投资者提供了多样化的投资选择。投资者可以根据自身的需求和市场情况，选择合适的期货合约进行交易。这种差异化的设置，有助于提高市场效率，促进期货市场的健康发展。

沪深300股指,中证500股指期货合约和上证50保证金是多少

沪深300股指期货保证金最低交易保证金是合约价值的12%。

中证500股指期货保证金最低交易保证金是合约价值的8%。

上证50股指期货保证金最低交易保证金是合约价值的8%。

期货保证金交易制度具有一定的杠杆性，投资者不需要支付合约价值的全额资金，只需要支付一定比例的保证金就可以交易。保证金制度的杠杆效应在放大收益的同时也成倍地放大风险，在发生极端行情时，投资者的亏损额甚至有可能超过所投入的本金。

期货保证金制度要求的计算

香港期货市场的期货与期权统一采用PRiME的方法核算每个结算参与人的保证金金额要求。具体计算步骤如下：

第一，使用商品组合的观念，取16个风险情景假设计算风险值，考虑跨月份价差风险，但未考虑跨商品价差之风险折抵。

第二，风险阵列。风险阵列表示衍生性工具在一个交易日的价值增加或损失，而价值变化的原因有两种：一是标的物价格的变动，称为Scan Range;二是标的物价格波幅的变动，称为Volatility Scan Range。

第三，侦测风险值。计算同一商品组合的仓位之侦测风险值，即风险阵列中合约的最大损失值，分为总额及净额计算方式。挑选有仓位的风险阵列，乘上仓位数，多方为正，空方为负。

第四，组合delta。PriME使用delta信息形成价差部位，且每一个契约使用单一Delta值，称为Composite delta，是以每一个标的物价格侦测点所对应之delta值，加权平均计算而得。

第五，跨月价差保证金。PriME侦测标的物价格时，假设不同契约月份的价格变动有百分之百的相关性。实际上价格变动并没有完美的相关，因此PriME加入跨月价差保证金，用于计算净额账户保证金。

第六，卖出选择权最低保证金需求。对于投资组合中卖出选择权之仓位，PriME有卖出选择权最低保证金需求，作为商品组合中包含选择权卖方部位之保证金下限。

第七，选择权买方部位价值。适用于每一个商品组合中，所有选择权买方部位，并作为该组合保证金需求之上限，仅适用于Futures-Style Options。

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